上甲数据2023-06-08 10:56:40
本文只针对期货投机，套利量化不在其列。
首先申明，如果有来生，我不会做期货，也不会做这个行业。当你涉足期货，你此生的幸福就已经打折，你不能拥有像常人一样的快乐，你的多巴胺浪费在布林线的每一次张口里，你势必付出更多的心血和煎熬，甚至身体早衰，甚至经济重创无力回天。而且，这一切，你毕生的心血，也无法传儿传女。不要指望索罗斯巴菲特，他们都是二战难民营幸存下来的，早已将如何生存放在第一位，不可比。我的毕业论文是铜的基本面加技术面分析，而且还预测对了，100%原创，没有外文书籍的援引，还曾被驳回补充，自认为技艺已经比较精湛，但我仍然坚持这个观点，这个行业真的太难了。
(相关资料图)
期货人以为只要选对了方向就可以赚钱，错了。早年我经历过一轮战役，几十个跟随者，我叫嚷了一年半只做多，永远做多，浮盈加仓，没有一次叫停，没有一次叫止盈，最终胜利者最大盈利113倍，但胜利者不到15人，其他都做了逃兵，多数是亏损的；还有一次，一轮螺纹行情，144人实现一个多月4倍以上盈利，换车的有，买写字楼的有，但战役结束，赢利者仅仅两人。所以，我深信，仓位的控制永远是第一位的。即使做对行情，你仍然可能亏损，甚至权益做了除法。
我写了一首诗，比喻我的理解：丝桐本是无情物，世人抚之韵难成；几人弦断遗恨去，几人偶成报痴还。
但期货又是人生道路的一个必由之路，只要你到了一定状态，自然会相逢。有没有可能胜利归来呢，我认为有的，但你必须坚守一些原则。
1，你账户的权益，视同将要亏完的。期货遇到突发事件，总有穿仓故事发生，这个比例大约1-2/千吧，所穿的金额，一般是账户权益的50%以内，当然也有更极端的，比如去年的镍就比较可怕。在你没有停止操作前，只要有仓位，就一定有风险，这是铁律。
2，取走本金后，且不再交易，你将永不亏损。这一点很容易理解，但我要提醒的是，这笔浅就再也不要进来了，进来就是重新开始，最好别惦记着这是前期的利润。
3，在取走本金前和取走本金后，你的心态会截然不同，取走之前你每一点盈亏都会牵扯到内心的波澜，患得患失，视同子弟兵的情意；但取走本金后，这账面就全是俘虏兵了，你一般会选择大开大合，承受回撤的能力几倍提高。
4，本金的性质决定了你的手法。没有哪个为买两元彩票还要考虑止损，也没有哪个为了几百元输赢就放弃某项棋牌游戏；你必须认识到你进来的资金是不是伤筋动骨的钱，会不会影响你未来生活，会不会影响到你人生的规划。每个人，一辈子满意度高的赚钱的时间也就20年左右，你要衡量这是你人生的几分之几。做好这个作业，你就知道你下一步就该怎么安排自己交易计划了。从某一次交易看，你胜率50%，从长期交易看，你胜率1%，想做赢家，你必须有“术”，就是策略。
5，不便于止损的位置不要进场。这主要针对追高的时候，且相对较重的开仓比率，由此你得去把技术分析仔细学习下。当基本面认同，你却亏钱，请依据技术面离场；基本面可以迟来几个月，你或许已经牺牲在黎明前的黑暗，在加上所谓的加倍补仓之类奇招，牺牲的概率更大。这几年很多品种去产能下基本面研发大行其道，甚至全国期货人都盯着某地环保局执法队下午去扒炉子，但你需要知道基本面是后知后觉并经常被证伪的东西，还有很多基本面是无法预测的，比如开火停火，欧派克等。
6，技术分析有那么简单几招就可以了，中厨就一把菜刀，西厨要七八把，其实效能一样可以实现，就看你会不会用刀。我做了十年量化，我发现很多原来秉持的技术分析奇招都有短板，都不能独立使用。技术分析就是个概率游戏，没有确定性的1+1=2，没有恒等式，你迷失并盲目相信，你就已经身在局中，这是“技”，不是“术”。学会娴熟运用自己的几招，得心应手，知道优点和缺点就可以了。很多人不会去想均线为什么一定要用5.10.20.40.60，周期为什么没有2分钟，其实即使是一把中厨的刀，用熟了也需要几年的。
7，不劳而获能赚到钱的人很少。期货股票未来都是专业者的游戏，未来的资管应该大行其道，让专业的人去战斗，你只要选准专业的人就可以。未来我也看好专业的收费研究机构，研究成果本来就该收费。很多人，不看书，不看研报，就头脑发热冲进市场，且还带着10年左右人生积累，其动机无非是“此地人傻好赚钱”，这行情千载难逢等，有这么容易吗？结果大多是十年左右的拼搏成果轻易就损耗掉了。起码，你要去看，像买一块玉一样上下左右前后，灯光下，阳光下，然后再询价比价，再看自己合适吗？很多人连这点时间都不愿意花就快速进场了。几千几万的购物尚且如此谨慎，为什么不慎重对待自己的投资呢？
8，基本面给信心，就是沿着一个方向做加几个0的问题，技术面给进场点和离场点。几年不遇的行情，且有感觉，你就做一手两手，有意义吗？混沌的基本面，交易头寸仍旧那么大，有必要吗？
9，大资金还是小资金，都是从小做起。除非你确定一个资金，就做这一个行情，得之我幸失之我命，开仓一次，输掉结束，否则，你应该循序渐进。100万账户亏一两次，与50万账户赚一两次，权益就差不多了，不要因为自己资金大，就首次开仓很重。我建议，万丈高楼从一砖开始，小厨房也是从一砖开始，首次开仓的止损，要符合人性。当然我也不是建议螺纹每手30元止损，那显然要忙不过来了。如何设止损，参阅ATR均值，用黄金分割折算下就可以了，所有品种法炮制即可。我也看过期货圈某大牛人故事，我就纳闷了，既然能大赚怎么又有大赔的呢，我学不来这个手法，这有点像赌博。我倒是亲历两个实盘大赛前两名的选手，都是小资金盈利千万以上的，时隔几年后都一致性输回去了。我仍然坚持，假如你不想额外失去点什么，那就要要寻求确定性赚钱手法。
10，行情在哪里？这个和股市不一样，股市是横有多长竖有多高，成交量萎缩到极致时候往往会来一波超级大行情。期货的持仓量是可以无限增加的，持仓兴趣就是分歧，就会决战，每半个月看看品种加权的周线持仓就可以，假如突然创新高了，那就是行情要到了。至于做多还是做空，分析师文章非常多。但我的方法是先选一个方向，轻仓短线试几次，假如都能轻松解套，大概率我是对了，那么就逐步增加仓位。期货的很多道理蕴藏在生活中，比如有人打给你一盆洗脚水，且说水温还行，你会贸然把整个脚伸进去吗？
夜已深，今天是01，改天再02. 不对之处请多多指正，可拍砖勿杠精。
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